Metodologi Penelitian Ekonometrika
Christian E.
Wondal
Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Manado
Ekonometrika terkait dengan pengukuran hubungan ekonomi. Ekonometrika adalah
kombinasi dari teori ekonomi, matematika ekonomi dan statisitk, tetapi ketiga
aspek tersebut berbeda satu sama lain.
Ekonometrika dapat dipertimbangkan sebagai integrasi ilmu ekonomi, matematika
dan statistika untuk tujuan menyajikan nilai numerik untuk parameter dari suatu
hubungan ekonomi (contoh : elastisitas, nilai marginal dan ukuran ekonomi
lainnya) dan memverifikasi teori ekonomi. Ekonometrika adalah bentuk khusus
dari analisis dan penelitian ekonomi yang diformulasikan dalam bentuk
matematika dan dikombinasikan dengan pengukuran empiris dari fenomena ekonomi.
Berawal dari hubungan ekonomi, kita menyatakan dalam bentuk matematika yang dapat
diukur, kita kemudian menggunakan metode khusus, yang disebut metode
ekonometrika dalam tujuan untuk memperoleh dugaan numerik dari koefisien dalam
hubungan ekonomi. Metode ekonometrika adalah metode statistika yang secara
khusus disesuaikan terhadap kekhasan fenomena ekonomi. Kebanyakan sifat penting
dari hubungan ekonomi mencakup sebuah elemen acak (elemen random), yang
mana sering diabaikan dalam teori ekonomi dan matematika ekonomi yang
menyatakan hubungan secara eksak antara berbagai besaran-besaran ilmu ekonomi.
Ekonometrika telah membangun metode untuk mempetimbangkan komponen acak (randon
component) dari hubungan ekonomi.
Sebagai contoh, teori ekonomi menyatakan bawah permintaan untuk sebuah
komoditi tergantung pada harganya, harga komoditi lainnya, pendapatan
konsumen dan seleranya. Ini adalah hubungan yang eksak. Dalam matematika
ekonomi kita dapat menyatakannya sebagai berikut :
Q = bo + b1P
+ b2Po + b3Y + b4t … [i]
Dimana : Q = jumlah komoditi yang diminta
P = harga komoditi
Po = harga komoditi lainnya
Y = pendapatan konsumen
t = selera
b1, bo, b2, b3, dan b4
adalah parameter dari persamaan permintaan
Persamaan permintaan di atas adalah eksak, sebab persamaan itu menyatakan bahwa
hanya keempat faktor itulah (sisi kanan persamaan) yang menentukan jumlah
komoditi yang diminta. Jumlah yang diminta akan berubah jika hanya jika keempat
faktor tersebut berubah. Tidak ada faktor lain yang dapat mempengaruhi
permintaan. Penemuan produk baru, perang, perubahan profesi, perubahan
kelembagaan, perubahan aturan, perubahan dalam distribusi pendapatan, pergerakan
penduduk secara massal dan lainnya adalah contoh beberapa shifter
lainnya atas permintaan tersebut. Lebih dari itu, perilaku manusia secara
melekat (inherently) tidak tetap. Kita biasanya dipengaruhi oleh rumor,
impian, kebiasaan atau tradisi, dan faktor sosiologis dan psikologis, yang
membuat kita berbeda perilaku dalam setiap kondisi pasar dengan menganggap
pendapatan kita sama. Dalam ekonometrika pengaruh dari faktor-faktor lain ini
diperhitungkan dengan memasukannya ke dalam hubungan ekonomi dari variabel
random dengan sifat-sifat yang khusus (lihat Kautsoyiannis, 1978; 179-196 atau
lebih ringkas lagi dalam Thomas, 1998 yang berisi tentang asumsi klasik). Dalam
contoh kita, fungsi permintaan yang akan dikaji dengan alat ekonometrika akan
berbentuk stokastik sebagai berikut :
Q = bo + b1P
+ b2Po + b3Y + b4t + u … [ii]
Dimana “u” ditetapkan sebagai faktor random (elemen
atau komponen acak) yang mempengaruhi permintaan tadi.
Teori ekonomi hendaknya di dahulukan, karena tahap ini terkait dengan penentuan
hipotesis tentang perilaku ekonomi yang harus diuji dengan penerapan teknik
ekonometrika. Dalam pengujian teori, kita bermula dari formulasi
matematisnya, yang menyatakan sebuah model atau hipotesis. Dalam contoh kita,
hipotesis atas fungsi permintaan dinyatakan sebagai berikut :
Q = bo + b1P
+ b2Po + b3Y + b4t + u … [iii]
b1, b2, b3, dan b4
>0
Langkah selanjutnya adalah mengkonfrontir model dengan data hasil pengamatan
yang menggambarkan perilaku aktual dari suatu unit ekonomi (konsumen atau
produsen). Tahap ini mempertahankan apakah teori dapat menjelaskan perilaku
aktual dari unit ekonomi, contohnya, apakah teori ekonomi kompatibel dengan
kenyataan. Jika teori kompatibel dengan data aktual, kita menerima validitas
teori, sebaliknya, jika teori tidak kompatibel dengan perilaku yang diamati,
kita menolak teori, karenanya kita dapat memodifikasinya. Dalam kasus terakhir
kita perlu memberikan tambahan pengamatan baru dengan tujuan untuk menguji
versi teori yang direvisi.
Prosedur yang diikuti ketika menguji sebuah teori ditampilkan secara skematis
dalam Gambar 1.
 |
|
Gambar 1.
Prosedur Pengujian Teori
|
Matematika ekonomi menyatakan teori ekonomi dalam terminologi simbol matematis.
Tidak ada perbedaan essensial antara matematika ekonomi dengan teori ekonomi.
Masing-masing menyatakan hubungan yang sama, namun teori ekonomi menggunakan
pernyataan verbal, sedangkan matematika ekonomi menggunakan simbol matematis.
Masing-masing menyatakan hubungan ekonomi dalam bentuk eksak. Lebih dari itu,
keduanya tidak menyajikan nilai numerik untuk koefisien dari setiap hubungan.
Ekonometrika berbeda dari matematika ekonomi. Meskipun ekonometrika menyatakan
hubungan ekonomi dalam bentuk matematis. Matematika ekonomi menyatakan hubungan
secara eksak, sedangkan ekonometrika menyatakan hubungan yang tidak eksak.
Metode ekonometrika didesain untuk memasukan perhitungan gangguan acak yang
menciptakan deviasi dari pola perilaku eksak yang ditentukan oleh teori ekonomi
dan matematika ekonomi. Lebih dari itu, metode ekonometrika menyajikan nilai
numerik koefisien dari suatu fenomena ekonomi. Sebagai contoh, teori ekonomi
menyatakan bahwa permintaan sebuah produk yang dihadapi oleh kebutuhan dasar
manusia adalah inelastis, menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mempunyai
substitusinya. Informasi ini sedikitnya membantu pembuat kebijakan, sebab
koefisien dari elastisitas dapat menganggap beberapa nilai antara 0 dan 1.
Ekonometrika dapat memberikan pendugaan dari elastisitas dan parameter lainnya
dari teori ekonomi.
Ekonometrika berbeda dengan matematika statistik dan statistik ekonomi. Sebuah
statistik ekonomi berperan dalam membangun data, merekamnya, mentabulasinya
atau menggambarkannya, yang menggambarkan pola perkembangannya sepanjang waktu
dan mungkin mendeteksi beberapa hubungan antara berbagai besaran ekonomi.
Statistik ekonomi secara khusus menggambarkan aspek ekonomi. Statistik ekonomi
tidak menyajikan penjelasan dari perkembangan berbagai variabel dan tidak
menyajikan pengukuran dari parameter hubungan ekonomi.
Ekonometrika menggunakan metode statistika setelah menyesuaikannya dengan
masalah dari kehidupan ekonomi. Penyesuaian metode statistika ini disebut
dengan metode ekonometrika. Secara terpisah, metode ekonometrika diadjust sehingga
menjadi tepat untuk pengukuran hubungan ekonomi yang bersifat stokastik yang
mencakup elemen acak. Penyesuaian terkait secara utama dalam menspesifikasi
elemen acak itu yang dihadap dalam dunia nyata dan masuk ke dalam penentuan
data yang diamati, kemudian terakhir dapat diinterpretasikan sebagai sampel
acak yang mana metode statistika dapat diterapkan.
Kita dapat membedakan tiga tujuan dari ekonometrika, yaitu , 1] menganalisis
atau menguji teori ekonomi, 2] pembuatan kebijakan, contohnya adalah menduga (estimating)
parameter dari hubungan ekonomi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan,
3] forecasting, contohnya menggunakan pendugaan numerik dari parameter
dengan tujuan untuk meramal nilai di masa mendatang dari besaran ekonomi
tersebut. Tentunya tujuan ini tidak bersifat saling menutupi, akan tetapi dapat
bersifat komplementer. Keberhasilan penerapan ekonometrika merupakan
kombinasi dari tiga tujuan tersebut.
Dalam tahap permulaan dari pengembangan teori ekonomi, ahli ekonomi
memformulasikan prinsip dasar fungsi sistem ekonomi dengan menggunakan
penjelasan verbal dan menerapkan prosedur deduktif. Permulaan teori ekonomi
berawal dari sebuah susunan yang fokus pada pengamatan perilaku individual
sebagai konsumen maupun produsen. Beberapa asumsi dasar telah disusun
terkait dengan motivasi individu unit ekonomi. Misalnya dalam teori permintaan
yang diasumsikan bahwa konsumen bertujuan untuk memaksimisasi kepuasannya dari
pengeluaran sebagai pendapatannya, dengan harga komoditi tertentu. Secara
serupa, produsen diasumsikan terdorong untuk memaksimisasi keuntunggannya. Dari
asumsi-asumsi ini ahli ekonomi mengemukakan alasan logika murni dengan
menurunkan beberapa kesimpulan umum yang fokus kepada proses kerja dari sistem
ekonomi. Teori ekonomi kemudian dikembangkan dalam tingkat abstrak yang tidak
menguji perkembangan realitas ekonomi.
Ekonometrika secara khusus melakukan verifikasi terhadap hubungan ekonomi.
Dalam kasus ini kita mengatakan tujuan penelitian sebagai analisis, contohnya
adalah memperoleh temuan empiris untuk menguji daya penjelasan teori ekonomi.
2.2. Pembuat Kebijakan :
Memperoleh Pendugaan Numerik dari Parameter Hubungan Ekonomi untuk Simulasi
Kebijakan
Dalam beberapa kasus, teknik ekonometrika dilakukan untuk memperoleh tujuan
dalam mencapai pendugaan yang nyata dari parameter individual dalam hubungan
ekonomi, sehingga kita dapat mengevaluasi elastisitas atau parameter teori
ekonomi (misalnya : multiplier, koefisien teknis produksi, marginal cost,
marginal revenue dan lainnya). Pengetahuan dari nilai numerik dari
parameter ini adalah sangat penting untuk keputusan dari perusahaan sebaik
mungkin untuk formulasi kebijakan ekonomi dari pemerintah. Hal ini membantu
untuk membandingkan dampak dari alternative dari berbagai keputusan kebijakan.
Untuk contoh, keputusan pemerintah tentang menurunkan nilai mata uang
(devaluasi) akan tergantung pada besarnya nilai numerik dari hasrat untuk mengimpor,
sebaik pada nilai numerik dari elastisitas harga ekspor dan impor. Jika jumlah
elastisitas harga ekspor dan impor lebih kecil dari satu dalam nilai absolut,
devaluasi mata uang tidak akan menolong di dalam mengeliminasi deficit neraca
pembayaran.
Contoh itu menunjukkan bagaimana pentingnya pengetahuan dari nilai numerik dari
parameter hubungan ekonomi. Ekonometrika dapat menyajikan beberapa pendugaan
numerik dan menjadi alat yang esensial untuk formulasi dari pernyataan
kebijakan ekonomi.
Dalam memformulasikan keputusan kebijakan, adalah esnsial untuk dapat
meramalkan nilai dari besaran ekonomi. Beberapa peramalan akan memberikan
pemegang kebijakan untuk mempertimbangkan apakah hal itu perlu untuk
mengukur dalam tujuan untuk mempengaruhi variabel ekonomi yang relevan.
Sebagai contoh, diketahui bahwa pemerintah ingin memutuskan kebijakan
ketenagakerjaannya. Kemudian perlu untuk mengetahui apakah situasi kesempatan
kerja saat ini. Dengan teknik ekonometrika kita dapat memperoleh beberapa
pendugaan atas tingkat kesempatan kerja dalam suatu perekonomian. Jika tingkat
kesempatan keja terlalu rendah, pemerintah dapat menetapkan pengukuran yang
tepat untuk menghindari kejadian tersebut. Jika peramalan nilai kesempatan
kerja lebih tinggi dari angkatan kerja yang diharapkan, maka pemerintah harus
menetapkan perbedaan pengukuran dalam menghindari inflasi.
Peramalan menjadi sangat penting untuk pengaturan pembangunan ekonomi sebagai
langkah untuk membuat perencanaan dari pembangunan ekonomi negara-negara
berkembang.
Ekonometrika dapat dibagi ke dalam dua cabang, yaitu [1] ekonomerika
teoritis dengan [2] ekonometrika aplikatif atau terapan.
Pertama, ekonometrika teoritis mencakup pengembangan dari metode yang
tepat untuk pengukuran hubungan ekonomi. Seperti ditekankan sebelumnya, teknik
ekonometrika didasarkan pada teknik statistika yang disesuaikan terhadap sifat
khusus dari hubungan ekonomi. Dua fitur realitas ekonomi yang
menyebabkan metode murni dari matematika statistika tekait dalam pengukuran
fenomena ekonomi adalah pertama, data yang digunakan untuk pengukuran
hubungan ekonomi diamati untuk kehidupan aktual dan tidak diturunkan untuk
memonitor percobaan (experiment). Dalam kehidupan ekonomi percobaan
tidak mungkin dilakukan, sebab banyak besaran ekonomi berubah secara temporer,
dan masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain dari
besaran-besaran ekonomi. Secara terkait, metode ekonometrika telah dikembangkan
untuk menganalisis dari data non percobaan. Kedua, hubungan ekonomi
tidaklah eksak seperti teori ekonomi dan matematika ekonomi sebagai asumsinya.
Perilaku ekonomi sering berubah-ubah, dipengaruhi oleh kejadian yang tak dapat
diprediksi. Dampak dari beberapa faktor ditetapkan ke dalam perhitungan oleh
ahli ekonometrika melalui introduksi atau pengenalan dalam hubungan yang sedang
dikaji dari variabel acak tertentu, yang mana secara alamiah akan di uji dalam
bab tertentu.
Metode ekonometrika dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok : 1] teknik
persamaan tunggal, yang mana metode itu diterapkan untuk satu hubungan
dalam periode waktu tertentu, dan 2] teknik persamaan simultan, yang
mana metode tersebut diterapkan pada seluruh hubungan dari sebuah model secara
simultan. Walaupun suatu model ekonometrika terdiri dari banyak persamaan,
namun masing-masing tidak memiliki hubungan, maka model ekonometrika itu
disebut dengan persamaan tunggal. Jika dalam model ekonometrika terdapat
endogeneous variable dalam explanatory variable nya, maka persamaan-persamaan
itu terkait secara simultan (lihat Kautsoyiannis, 1978; 369-393).
Dan kedua, ekonometrika terapan mencakup aplikasi dari metode
ekonometrika untuk cabang teori ekonomi khusus. Metode ini menguji
masalah-masalah yang dihadapi dan ditemukan dari penelitian terapan dalam
lapangan teori ekonomi seperti permintaan, penawaran , produksi, investasi,
konsumsi, dan sector teori ekonomi lainnya. Ekonometrika terapan mencakup
aplikasi dari alat ekonometrika teoritis untuk menganalisis fenomena ekonomi
dan peramalan perilaku ekonomi.
Dalam beberapa penelitian ekonometrika kita dapat membedakan empat tahap :
A. Spesifikasi model untuk mencapai pengukuran terhadap fenomena yang dikaji
atau formulasi hipotesis yang dipertahankan;
B. Estimasi parameter dalam model dengan metode ekonometrika yang tepat atau
tahap pengujiasn hipotesis yang dipertahankan;
C.
Evaluasi
hasil estimasi – apakah telah mencukupi dan reliable.
D. Evaluasi validitas model peramalan untuk meramal besaran suatu variabel
ekonomi.
Tahap A dan C membutuhkan keahlian dari seorang ahli ekonomi dengan pengalaman
dalam menggunakan sistem ekonomi. Tahap B dan D bersifat teknis dan membutuhkan
pengetahuan teori ekonometrika.
Dalam tahap ini peneliti menyatakan hubungan ekonomi dalam bentuk matematik
(spesifikasi model), yang mana fenomena ekonomi akan dieksplorasi secara
empiris. Langkah ini mencakup penentuan :
[1]
variabel dependen dan eksplanatori (penjelas) yang akan dimasukan ke dalam
model ;
[2] harapan
teoritis secara a priori mengenai tanda (sign) dan ukuran (size)
dari parameter dari fungsi.
[3]
bentuk matematis dari model (jumlah persamaan, persamaan linear atau non linear
dan lainnya) atau fitur dari model matematis tersebut.
Spesifikasi model ekonometrika didasarkan pada teori ekonomi dan pada beberapa
informasi yang terkait dengan fenomena yang sedang dikaji.
Dari beberapa sumber informasi, ahli ekonometrika akan dapat membuat urutan
daftar variabel (regressors) yang mungkin mempengaruhi variabel dependen
(regresand). Teori ekonomi menunjukkan faktor-faktor umum yang
mempengaruhi variabel dependen dalam beberapa kasus terpisah. Sebagai contoh,
diketahui bahwa ahli ekonometrika ingin mengkaji permintaan dari produk
tertentu. Sumber pertama informasinya adalah teori statik permintaan yang
menyatakan bahwa determinan permintaan dari permintaan untuk beberapa produk
adalah harga produk itu sendiri, harga barang lainnya (subsitusi atau
komplementer), tingkat pendapatan konsumen, dan seleranya. Berdasarkan pada
teori ini kita dapat menulis bahwa bentuk umum fungsi permintaan dinyatakan
sebagai berikut :
Qz = f(Pz, Po, Y, T)
… [iv]
Dimana, Qz = jumlah komoditi z
yang diminta
Pz = harga komoditi z
Po = harga komoditi
lainnya
Y = pendapatan konsumen
T = selera konsumen
Ketika ahli ekonometrika memperoleh informasi empiris yang diperkirakan terkait
dengan perintaan komoditi z tersebut, misalnya tingkat pendapatan
periode-periode sebelumnya (Yt-1, Yt-2, pajak dan
kebijakan kredit pemerintah (G), dan distribusi pendapatan (Yd).
Karenanya fungsi permintaan komoditi z di atas dapat diperluas sebagai berikut
:
Qz = f(Pz,
Po, Y, T, Yt-1, Yt-2, G, Yd) … [v]
Dari contoh di atas diketahui bahwa variabel dependen adalah Qz dan
variabel penjelasnya adalah Pz, Po, Y, T, Yt-1,
Yt-2, G, dan Yd. Permasalahan mengenai veriabel random
dapat dilihat dalam Kautsoyiannis, 1978; 179-196 atau lebih ringkas lagi dalam
Thomas, 1998 yang berisi tentang asumsi
klasik.
Berdasarkan pada sumber pengetahuan yang sama – teori, penelitian terapan
lainnya dan informasi tentang fitur khusus yang memungkinkan dari fenomena yang
sedang dikaji – akan mengandung pernyataan tentang tanda dari parameter dan
kemungkinan ukurannya.
Sebagai contoh kita mengasumsikan bahwa kita menyelidiki fungsi permintaan untuk
produk tertentu dan dinyatakan secara matematis sebagai berikut :
Qz = b0 + b1Pz
+ b2 Po + b3Y + u … [vi]
Selanjutnya, parameter b1
diperkirakan memiliki tanda negatif, terkait dengan hukum permintaan yang
menyatakan sebuah hubungan terbalik antara jumlah barang yang diminta dengan
harga barang tersebut. Parameter b3 terkait dengan variabel Y yang
diharapkan muncul dengan tanda positif, ketika pendapatan dan jumlah yang
diminta terkait secara positif, kecuali dalam kasus barang-barang inferior.
Sedangkan parameter b2 dari variabel Po diperkirakan
memiliki tanda positif jika komoditi o adalah substitusi dari komoditi z, dan
negative jika komoditi o merupakan komplemen bagi komoditi z.
Perkiraan besaran parameter didasarkan pula pada sumber-sumber pengetahuan yang
diuraikan sebelumnya. Dari contoh fungsi permintaan komoditi z tersebut,
diketahui bahwa b1 dan b2 secara berurutan mengandung
informasi tentang elastisitas, sedangkan b3 mengandung informasi
tentang hasrat tambahan konsumsi (marginal propensity to consume -
MPC). Teori permintaan menyatakan bahwa ukuran elastisitas tergantung pada
sifat alami (nature) dari komoditi dan keberadaan komoditi
substitusinya. Jika sebuah komoditi “diperlukan (necessity), elastisitas
harga dan pendapatan diharapkan kecil, jika komoditi itu “barang mewah (luxury)”
elastisitas diperkirakan besar dengan asumsi tidak ada pengganti komoditi tersebut.
Elastisitas silang dari permintaan komoditi z dengan harga komoditi o,
tergantung pada bagaimana bentuk hubungan komoditi o dan z tesebut, apakah
saling mengganti atau melengkapi. Jika komoditi o berperan sebagai pengganti
komoditi z, maka elastisitas silang permintaan akan besar sekali.
Berdasarkan sumber-sumber pengetahuan tersebut, model ekonometrika dalam tahap
ini selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :
Qz = b0 + b1Pz
+ b2 Po + b3Y + u … [vii]
b1<0, b2, b3 >0
Teori ekonomi dapat atau tidak dapat menunjukkan bentuk matematis dari
hubungan, atau jumlah persamaan yang dimasukan ke dalam model ekonomi. Sebagai
contoh, teori permintaan tidak menentukan apakah permintaan untuk komoditi
tertentu dapat dikaji dengan sebuah model persamaan tunggal atau dengan siystem
persamaan simultan. Lebih dari itu teori ekonomi tidak menyatakan apakah fungsi
permintaan itu berbentuk linear atau non linear. Kurva permintaan digambarkan
sebagai garis lurus menurun ke bawah. Bagaimanapun, teori permintaan mengandung
beberapa informasi tentang bentuk matematis dari fungsi permintaan. Teori
permintaan statik di dasarkan pada asumsi bahwa perilaku konsumen adalah
rasional dan mereka tidak mengalami ilusi uang. Asumsi ini menyebabkan bahwa
jika seluruh harga dan pendapatan berubah dengan porporsi yang sama, consumen
yang rasional tidak akan mengubah pola konsumsinya, dia tidak akan mengubah permintaannya.
Kemudian fungsi permintaan dapat mengasumsikan bentuk matematis yang
memperhitungkan rasionalitas asumsi fungsi permintaan. Dalam jargon
teknis kita mengatakan bahwa fungsi permintaan adalah homogen derajat nol.
Dalam kebanyakan kasus teori ekonomi tidak secara eksplisit menyatakan bentuk
matematis dari hubungan ekonomi. Bentuk matematis dari model dapat ditentukan
dengan cara memplot beberapa data dari variabel dependen dan variabel penjelas
dalam bentuk diagram dua dimensi. Dari gambaran data ini peneliti dapat
mengindentifikasi, apakah nature data tersebut bersifat linear atau non
linear.
Terakhir, teori ekonomi tidak secara eksplisit menyatakan apakah fenomena
tertentu itu seharusnya dikaji dengan sebuah model persamaan tunggal ataukah
harus dikaji dengan model sistem persamaan simultan. Terkait dengan kompleksnya
dunia nyata, sangatlah sulit untuk mengkaji fenomena ekonomi secara memuaskan
dengan menggunakan model persamaan tunggal. Simplifikasi model biasa dilakukan
terkait dengan keterbatasan data, dana penelitian dan waktu yang tersedia bagi
peneliti.
Spesifikasi model adalah bagian terpenting dari penelitian ekonometrika. Hal
ini seringkali menjadi titik kelemahan dari penerapan ekonometrika. Beberapa
alasan dari kesalahan spesifikasi atas model ekonomi adalah :
[1]
ketidaksempurnaan, kehilangan pernyataan teori ekonomi;
[2]
batasan pada pengetahuan kita atas faktor-faktor yang ada
dalam beberapa kasus khusus; dan
[3]
kesulitan dan hambatan yang ditampilkan oleh kebutuhan data
dalam mengestimasi model yang besar.
Setelah model dispesifikasi atau diformulasikan, ahli ekonometrika harus
mengestimasinya, dengan perkataan lain ia harus memperoleh estimasi numerik
atas parameter dalam model. Parameter yang telah diestimasi dari suatu
persamaan disebut dengan koefisien.
Estimasi model membutuhkan keahlian dalam berbagai metode atau teknik
ekonometrika, asumsi-asumsinya dan implikasi ekonomi untuk estimasi
parameternya.
Tahap estimasi mencakup beberapa langkah berikut :
[1]
Membangun pengamatan statistika atau data atas vaiabel-variabel yang masuk di
dalam model;
[2] Pengujian
kondisi identifikasi dari sebuah fungsi;
[3]
Pengujian masalah agregasi yang ada dalam setiap variabel dalam fungsi;
[4]
Pengujian derajat korelasi diantara variabel-variabe penjelas, missal pengujian
derajat multikolinearitas;
[5]
Pemilihan teknik ekonometrika yang tepat untuk mengestimasi fungsi dan
pengujian kritis dari asumsi yang pilihan teknik dan implikasi ekonominya untuk
mengestimasi parameter dalam model.
Jenis-jenis data yang digunakan dalam mengestimasi antara lain adalah :
[1] Data Runtun Waktu (Time
Series - TS). Data TS
memberikan informasi tentang nilai numerik dari setiap variabel dari periode ke
periode.
[2] Data Cross-Section
(CS). Data ini memberikan informasi atas variabel pelaku individual yang
dikaji (konsumen atau produsen) pada waktu tertentu. Untuk contoh sebuah sample
cross-section dari konsumen adalah sebuah smpel dari anggaran keluarga yang
menunjukkan pengeluaran atas berbagai komoditi oleh masing-masing keluarga,
sebaik informasi atas pendapatan keluarga, komposisi keluarga dan faktor
demografis lainnya, karakteristik sosial atau keuangan. Data CS dapat juga
mengacu pada variabel agregat dari beberapa Negara (atau kesatuan regional)
pada waktu tertentu. Terdapat dua fitur dalam data TS, kadang bersifat stsioner
dan kadang bisa bersifat non-stationer. Kedua fitur ini terkait dengan pilihan
metode ekonometrika yang tepat. Jika fitur data tersebut non-stasioner, maka
solusinya harus distasionerkan terlebih dahulu dengan metode error correction
model (ECM) misalnya. Perlakuan atas fitur data non-stasioner dalam bahagian
metodologi ekonometrika dibahas dalam edisi tertentu. (lihat Thomas, 1998)
[3] Data Panel
(DP). Data ini adalah survey yang berulang atas sample tunggal (CS)
dalam periode waktu yang berbeda. Data ini merekam perilaku pada susunan unit
mikroekonomi sepanjang waktu yang sama. Teori dan teknik-teknik estimasi dengan
menggunakan data panel didiskusikan Baltagi (2003).
[4] Data Engineering
(DE). Data ini memberikan informasi tentang kebutuhan teknis atas metode
produksi yang digunakan sebuah perusahaan atau sebuah industri atau
perekonomian secara keseluruhan.
[5] Data Legislasi atau Aturan
Kelembagaan Lainnya (DL). Beberapa model
dapat diestimasi dru informasi angsung tentang nature atas hubungan yang
melingkupinya. Ini adalah kebenaran khusus untuk fungsi kelembagaan, seperti
fungsi pajak. Untuk contoh, di kebanyakan Negara, pajak konsumsi rokok
ditentukan oleh aturan. Terkait dengan perhitungan berbagai koefisen pajak
untuk berbagai merek tembakau sebaik volume konsumsi masing-masing merek
tembakau, ini memungkinkan untuk mengestimasi pajak atas tembakau. Terkait
dengan informasi yang menunjukkan pajak tembakau, misalnya 65 persen dari nilai
penjualannya. Fungsi penerimaan pajak dari tembakau dapat dihubungkan terhadap
pengeluaran atas tembakau dengan fungsi : T = 0.65 C
Dimana T adalah penerimaan pemerintah dari konsumsi tembakau dan C adalah
pengeluaran atas pabrik tembakau. Fungsi ini diestimasi dengan mengacu pada
informasi atas aturan pajak, ini adalah fungsi kelembagaan.
[6] Data
yang dikonstruksi oleh ahli ekonometrika atau variabel dummy (DD). Dalam
beberapa kasus, beberapa faktor yang mempengaruhi variabel dependen yang tak
dapat diukur melalui beberapa data konvensional, sebab mereka adalah faktor
kualitatif. Variabel kualitatif bisa terjadi pada variabel dependen maupun
variabel indipenden. Perlakukan atas kedua jenis variabel ini akan di bahas
pada edisi tertentu. (Perlakukan khusus atas variable independen yang bersifat
kualitatif dapat dilihat dalam Kautsoyiannis, 1978; 281, sedangkan perlakuan
khusus atas variable dependen yang bersifat kualitatif dapat dilihat dalam
Thomas, 1998).
Identifikasi adalah prosedur yang kita lakukan untuk mempetahankan bahwa
parameter yang kita estimasi dengan penerapan beberapa teknik ekonometrika yang
tepat secara aktual adalah koefisien yang benar dari sebuah fungsi. Sebagai
contoh kita akan mengestimasi fungsi permintaan untuk sebuah produk pada suatu
periode yang dideterminasi oleh harganya, dengan asumsi pendapatan dan faktor
lainnya tidak mengaami perubahan. Karena irisan determinan permintaan dan
penawaran adalah harga produk yang bersangkutan, maka kita memiliki model
ekonomi sebagai berikut :
Qd = f(P) dan Qs = f(P) … [viii]
Asumsikan bahwa kita megharapkan
untuk mengestimasi fungsi permintaan dengan menggunakan data TS atas data
pasar. Beberapa data merekam jumlah yang diminta pada tingkat harga tertentu,
tetapi jumlah yang dibeli pada saat yang sama adalah jumlah yang dijual (D º S) pada harga pasar “P”. Kemudian ketika
menggunakan data pasar atas Q dan P kita tidak mengetahui apakah kita sedang
mengestimasi parameter permintaan ataukah penawaran. Terdapat beberapa aturan
untuk mempertahankan indetifikasi dari keofisien fungsi. Aturan ini dibahas
dalam Kautsoyiannis (1978; 346-366). Tugas identifikasi lebih penting ketika
menentukan apakah hubungan, meskipun secara teoritis memungkinkan, dapat
diestimasi secara statistika atau tidak.
Masalah agregasi muncul dari kenyataan bahwa kita menggunakan variabel
agregatif dalam fungsi kita. Beberapa variabel agregatif dapat mencakup :
[1] Agregasi seluruh individu;
[2] Agregasi seluruh Komoditi;
[3] Agregasi Seluruh Waktu;
[4] Agregasi Spasial atau
Ruang.
Sumber-sumber agregasi itu menciptakan berbagai komplikasi yang menyebabkan
“bias agregasi” di dalam mengestimasi parameter. Selanjutnya penting untuk
menguji kemungkinan beberapa sumber error sebelum mengestimasi fungsi,
dan untuk menyesuaikan variabel agregatif atau model setepat mungkin.
Kebanyakan variabel ekonomi adalah saling berkorelasi, dalam pengertian bahwa
mereka cenderung berubah secara simultan diantara beberapa tahap kegiatan
ekonomi. Seringkali derajat multikolineritas melekat dalam variabel-variabel
ekonomi. Jika derajat kolinearitas tersebut tinggi, maka pengukuran yang
diperolah dari penerapan ekonometrika dapat menghasilkan misleading
atau bias dalam parameter yang diestimasi. Penjelasan lengkap mengenai masalah
ini dibahas dalam Kautsoyiannis (1978; 233-253).
Koefisien dari hubungan ekonomi dapat diestimasi dengan berbagai metode yang
diklasifikasi ke dalam dua kelompok :
[1]
Teknik Persamaan Tunggal. Ini adalah teknik yang digunakan terhadap satu
persamaan pada waktu tertentu. Beberapa teknik yang digunakan dalam persamaan ini
adalah classical least square atau ordinary least square, indirect
least square atau reduced-form, two stage least square, limited
information maximum likelihood dan berbagai metode dari estimasi gabungan.
[2] Teknik Persamaan Simultan.
Ini adalah teknik yang digunakan terhadap seluruh persamaan dari sebuah system
pada suatu waktu, dan memberikan estimasi koeisien dari seluruh fungsi secara
simultan, misalnya adalah three-stage least square dan full
information maximum likelihood.
Teknik mana yang akan dipilih dalam beberapa kasus khusus tergantung pada
beberapa faktor, yaitu :
[1] Natur
dari hubungan dan kondisi identifikasinya;
[2] Sifat-sifat
dari estimasi atas koefisien yang diperoleh dari masing-masing teknik;
[3]
Tujuan penelitian dengan menggunakan metodologi ekonometrika;
[4]
Teknik komputasi; dan
[5] Waktu
dan biaya yang dibutuhkan dari berbagai metode.
Ada dua
kelompok metoda estimasi lain, yaitu single method dan system method.
Single method terdiri dari indirect least square (ILS), instrumental
variabel (IV), two stage least square (2SLS), limited information
likelihood (LIML) dan mixed estimation methods (MEM), sedangkan system
method terdiri dari three stage least square (3SLS) dan full
information maximum likelihood (FIML). Untuk menentukan metoda estimasi
yang akan digunakan untuk menghasilkan dugaan parameter, maka perlu dilakukan
identifikasi terhadap model ekonometrika.
Identifikasi model dilakukan sebelum melakukan estimasi dan diperlukan untuk menentukan metode estimasi yang akan digunakan. Jika suatu
persamaan dalam model ekonometrika secara keseluruhan under identified,
maka tidak satupun teknik ekonometrika yang dapat digunakan untuk mengestimasi
semua parameternya. Namun jika persamaan atau model itu exactly identified, maka
teknik yang paling tepat digunakan adalah indirect least square, sedangkan
jika over identified maka berbagai teknik dapat digunakan seperti,
IV, 2SLS, dan 3SLS. Dikarenakan beberapa kelemahan yang melekat dalam IV, maka
metoda estimasi ini jarang digunakan dalam penelitian ekonometrik. 2SLS
merupakan perluasan dari metoda IV dan ILS. Metoda estimasi ini dapat
mengeliminasi berbagai kemungkinan simultaneous-equation bias. (Kautsoyiannis,
1977; 383). Intriligator (1996; 375) memberikan pilihan dari kombinasi metoda
estimasi dengan model ekonometrik. Dimana 1] jika estimasi digunakan untuk
persamaan tunggal dari sebuah sistem persamaan dan dalam model ekonometrika
tidak mengandung explanatory endogenous variabels, maka disarankan untuk
menggunakan OLS, sedangkan jika dalam model ekonometrika mengandung explanatory
endogenous variabels disarankan untuk menggunakan metoda estimasi 2SLS atau
k-class, dan 2] jika estimasi digunakan untuk seluruh persamaan dalam sebuah
sistem yang simultan dan dalam model ekonometrika tidak mengandung explanatory
endogenous variabels, maka disarankan menggunakan metoda estimasi seemingly
unrelated equation (SUE) atau seemingly unrelated (SUR), sedangkan
jika dalam model ekonometrika mengandung explanatory endogenous variabels,
maka disarankan untuk menggunakan metoda estimasi 3SLS.
Banyak teknik ekonometrika yang cocok secara teoritis tidak dapat
diterapkan terkait dengan ketidaktersediaan data statistika dan informasi
lainnya. Sehingga menjadi perlu untuk memilih teknik lain yang kurang sesuai,
karena keterbatasan data yang diberikan. Dalam kebanyakan penelitian empiris
keterbatasan data menghambat kemungkinan penggunaan teknik ekonometrika yang
cocok secara teoritis.
Sebagai contoh, fungsi permintaan untuk kebanyakan barang seharusnya diestimasi
dengan model lengkap yang akan memasukan perhitungan mekanisme kerja pasar dari
barang ini. Karenanya model terdiri dari persamaan permintaan, penawaran
, harga sebaik persamaan relevan lainnya, sebab hal itu merupakan pengetahuan
umum dalam seluruh pasar jumlah yang dimintan, jumlah yang ditawarkan, harga
dan kebijakan pajak yang saling ketergantungan, masing-masing dari faktor ini
saling mempengaruhi dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Bagaimanapun, untuk penyederhanaan. Terkait dengan hubungan
kesalingtergantungan atas jumlah dan harga, bagaimanapun, sesungguhnya
pendugaan akan mengandung beberapa eror, yang harus dimasukan ke dalam
perhitungan ketika menginterpretasikan hasil dari perhitungan.
Setelah memilih teknik ekonometrika dari sebuah model, ahli ekonometrika harus
menyatakan secara eksplisit asumsi dari teknik ini dan menguji implikasinya
untuk mengstimasi parameter. Asumsi tersebut terkait dengan [a] bentuk
distribusi dari variabel acak “u” dan [b] hubungan diantara variabel penjelas.
Dalam menerapkan metode ekonometrika untuk menduga model ekonometrika, terdapat
dua pendekatan yang telah berkembang, yaitu pendekatan ortodok dan pendekatan
eksperimental.
Pendekatan ekonometrika ortodok terkait dengan tahap memformulasikan model
matematis atas dasar teori a priori, dan berupaya untuk mengukur parameter
dari model atas dasar ketersediaan data yang baik.
Peneliti ekonometrika ortodok melakukan beberapa proses sebagai berikut :
[1]
Mengumpulkan seluruh informasi, dari teori atau praktek, relevan dengan
fenomena yang sedang dikaji;
[2]
Memutuskan alasan a priori atas pernyataan matematis khusus dari model; dan
[3]
Menduga model dengan ketersediaan data statistika.
Model yang telah dibangun atas asumsi apriori dipertimbangkan oleh ahli
ekonometrika ortodok sebagai model yang benar, tanpa mempertimbangkan hasil
yang diperoleh. Jika hasil ini tidak favourable, misalnya tanda dan besaran
parameter tidak menegaskan pemahaman a priori, ahli ekonometrika tersebut tidak
akan menolak model, tapi akan mencoba untuk menjelaskan hasil dengan
keterbatasan data yang ada padanya. Pendekatan ortodok nampak kaku (rigid).
Saat ini, kebanyakan ahli ekonometrika menerapkan pendekatan eksperimental.
Eksperimentasi dengan berbagai model didukung oleh perluasan atas penggunaan
computer elektronik. Pendekatan eksperimental berawal dengan model sederhana
yang mencakup sejumlah kecil persamaan dan variabel. Model ini diformulasikan
atas pertimbangan a priori, seperti model dalam pertimbangan ortodok,
namun mereka tidak mempertimbangkan kekakuannya. Model awal yang telah dibangun
dengan pendekatan eksperimental dimodifikasi secara bertahap, atas dasar temuan
statistika dari hasil perhitungan. Ahli ekonometrika ini bermula dari model
sederhana, yang dengan dasar a priori dipercaya mengandung faktor-faktor
penting dari hubungan-hubungan yang tengah dikaji. Kemudian menambahkan
variabel, dan mungkin formulasi dimunculkan lebih komplek. Dengan perkataan
lain ahli ekonometrika eksperimental dengan berbagai kemungkinan model teoritis
memasukan berbagai variabel dan/atau berbagai formulasi matematis.
Pendekatan eksperimental menggabungkan pertimbangan teoritis (a priori
criteria) dengan ketersediaan pengamatan empiris dan didesain untuk
mengemukakan informasi maksimum dari ketersediaan data. Misalnya dengan
menambahkan berbagai kombinasi variabel penjelas, menambahkan persamaan
lainnya, atau dengan mengubah bentuk matematis dari fungsi, atau dengan
menggunakan metode ekonometrika lainnya untuk mengestimasi model, ahli
ekonometrika dapat mengamati dampak beberapa perubahan dalam usaha untuk
mencapai model terbaik, penjelasan terbaik atas fenomena yang dianalisis.
Nampak bahwa pendekatan eksperimental lebih unggul dibandingkan dengan
pendekatan ortodok. Eksperimentasi akan melibatkan model dengan [a] berbagai
variabel, [b] berbagai bentuk matematis, [c] berbagai jumlah persamaan, [d]
berbagai metode ekonometrika. Proses pemilihan antara berbagai model
masing-masing melibatkan pertimbangan a priori dan teori ekonomi dari ahli ekonometrika
ortodok, dan juga mengambil temuan statistika yang diberikan oleh pendekatan
eksperimen.
Setelah mengestimasi model, ahli ekonometrika harus melakukan evaluasi atas
hasil yang telah dihitung dengan menentukan (determination) reliabilitas
hasilnya. Evaluasi terkait dengan keputusan apakah estimasi parameter secara
teoritis penuh arti (meaningfull) dan secara statistika memuaskan (satisfactory).
Untuk tujuan ini, kita menggunakan berbagai criteria yang dapat
diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pertama, criteria ekonomi,
yang mana ditentukan oleh teori ekonomi. Kedua, criteria statistika,
yang mana ditentukan oleh teori statistika, dan ketiga, criteria
ekonometrika, yang ditentukan oleh teori ekonometrika.
Ahli ekonometrika harus menggunakan ketiga evaluasi tersebut sebelum ia
menerima atau menolak hasil estimasi.
Kriteria ini ditentukan oleh prinsip teori ekonomi dan mengacu pada tanda dan
ukuran parameter dari hubungan ekonomi.
Jika hasil estimasi berkonfrontasi dengan teori ekonomi, maka hasilnya harus
ditolak, jika tidak ada alasan yang baik untuk dipercaya bahwa dalam kasus
khusus prinsip teori ekonomi tidak dapat dipertahankan. Dalam beberapa kasus,
alasan untuk menerima hasil estimasi dengan tanda dan besaran yang
berkonfrontasi dengan teori ekonomi harus dinyatakan secara jelas. Dalam
kebanyakan kasus tanda dan besaran yang salah itu dapat disebabkan oleh
kekurangan data empiris yang digunakan untuk mengestimasi model. Dengan
perkataan lain, masing-masing pengamatan tidak dapat merepresentasikan sebuah
hubungan, atau jumlahnya tidak mencukupi, atau beberapa asumsi dari metode yang
digunakan telah dilanggar (violated). Secara umum, jika criteria
teoritis apriori tidak dipenuhi, hasil estimasi menjadi tidak memuaskan (unsatisfactory).
Kriteria ini ditentukan oleh teori statistika yang digunakan pada saat evaluasi
reliabilitas statistika atas pendugaan parameter dari model. Kebanyakan
criteria statistika yang digunakan adalah koeisien korelasi dan standar deviasi
(standard error) dari estimasi. Kriteria statistika yang digunakan
antara lain [1] uji t–statistika yang mengukur signifikansi pengaruh variabel
penjelas terhadap variabel dependen secara parsial atau dapat pula digunakan
ukuran probabilitasnya, [2] uji F-statistika yang mengukur signifikansi
variabel penjelas dalam menjelaskan variabel dependen, dan [3] uji kofisien determinasi
(R-square) yang menunjukkan besarnya variasi perubahan dalam variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel penjelasnya.
Terdapat sebuah susunan teori ekonometrika dan digunakan pada saat mencari
apakah asumsi dari metode ekonometrika yang digunakan telah dipenuhi atau
tidak. Asumsi-asumsi ini di bahas dalam teori ekonometrika. Kriteria
ekonometrika menyajikan pengujian tahap kedua yang menentukan reliabilitas dari
criteria statistika atas standar error dari parameter yang diestimasi. Tahap
pengujian ini menolong kita dalam mempertahankan sifat estimasi yang
dibutuhkan, yakni tidak bias dan konsiten.
Pemahaman yang mendalam atas asumsi-asumsi klasik menjadi bahagian penting
dalam tahap pengujian ini berkaitan dengan validitas hasil estimasinya.
Ketika asumsi-asumsi dari teknik ekonometrika tidak dipenuhi, sebagai
konsekuensinya ahli ekonometrika harus melakukan re-spesifikasi atau re-estimasi
atas model yang telah dibangun, misalnya memasukan variabel baru atau
mengeluarkan beberapa yang telah ada, melakukan transformasi variabel asli dan
lain sebagainya sampai menghasilkan bentuk baru yang memenuhi asumsi teori
ekonometrika.
Tujuan dari penelitian ekonometrika adalah mencapai estimasi/pendugaan numerik terbaik
atas parameter dalam hubungan ekonomi dan menggunakannya untuk memprediksi atau
meramal nilai variabel ekonomi. Peramalan adalah suatu hal yang pokok dalam
penelitian ekonometrika.
Sebelum
melakukan peramalan dengan teknik simulasi, model ekonometrika yang digunakan
harus divalidasi terlebih dahulu untuk melihat kesesuaian data aktual dengan
nilai dugaan variabel. Kita harus mempertahankan apakah fungsi yang diestimasi
membentuk secara cukup oleh bagian luar data sampel, yang dipresentasikan oleh
variasi rata-ratanya. Selengkapnya didiskusikan dalam Kaustoyiannis (1978;
479-490).
Untuk mengukur kedekatan nilai dugaan variabel dengan data aktualnya digunakan
ukuran kuantitatif yang disebut dengan root means square percent error
(RMSPE), sedangkan untuk mengevaluasi kemampuan model untuk simulasi historis
dan peramalan digunakan statistik U atau Theil’s inequality
coefficient.
Sebuah model ekonometrika adalah model yang mana parameter-parameternya teah
diestimasi dengan beberapa teknik ekonometrika yang tepat. Sifat-sifat model
ekonometrika yang baik dikemukakan sebagai berikut :
[1] Memungkinkan secara teoritis.
Model harus sesuai atau kompatibel dengan pernyataan teori ekonomi. Model harus
menggambarkan secara mencukupi fenomena ekonomi yang terkait;
[2] Kemampuan untuk
menjelaskan. Model harus dapat menjelaskan pengamatan dunia nyata. Model harus
konsisten dengan perilaku yang diamati atas variabel ekonomi yang menentukan
hubungannya;
[3] Parameter diestimasi
secara akurat. Estimasi atas parameter harus akurat dalam pengertian bahwa
model harus mendekati sebaik mungkin kebenaran parameter dari model struktural
– tidak bias, konsisten dan efisien;
[4] Kemampuan meramal. Model
harus menghasilkan prediksi yang memuaskan atas nilai variabel endogen di masa
mendatang; dan
[5] Sederhana. Model harus
menampilkan hubungan ekonomi dengan penyederhanaan maksimum. Bantuan
perhitungan secara komputerisasi merupakan pertimbangan atas penyederhanaan
maksimum. Program-program ekonometrika secara komputerisasi telah banyak
membantu peneliti untuk mencapaui cakrawala fenomena ekonomi yang lebih luas.
Daftar
Pustaka
Baltagi, B.H.
2003. Econometric
Anaysis of Panel Data. Second Editon. John Wiley & Sons, LTD. England.
Intriligator,
M, Bodkin and Hsiao. 1996. Econometrics Models, Tecniques, and Apllications.
Second Edition. Prentice Hall International Edition, New Jersey.
Kautsoyiannis,
A. 1977. Theory of Econometrics. Second Edition. The Macmillan Press Ltd.United
Kingdom.
Thomas, R.L.
1998. Modern Econometrics : An Intoduction. Addison-Wesley. Harlow, England.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar